成为最佳交易者 |
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如果想成为最佳交易者, 在实际运用之前,任何想法或系统必须用历史资料进行测试 。不先进行测试,就不知道系统是否有问题、结构是否健全。如果系统不具备获利能力,你当然不希望在实际交易过程中才发现。所以,最好还是花点时间先进行测试。统计上有效的测试,至少必须有 30 笔交易样本,而且要包含各种市场状况。测试不能只采用趋势明显的价格资料,因为你不确定交易系统将来是否会遇到横向走势。总之,考虑的市场状况不够完整,测试结果就不可靠,甚至有曲线套入之嫌。 系统建立与最佳化过程中,应该分别采用两组不同的价格资料,才能避免曲线套入。当系统建立完成,而且参数值也设定妥当,就要使用稍早完全没有用过的资料进行测试,最好还能包含各种市场状况,资料足够提供 30 个交易样本。系统的建立、最佳化与测试,如完全采用相同一组资料,将是最致命的错误。 某组资料用来设定最佳参数值,然后又用相同的资料进行测试,绩效当然很好,但绝对不能反映将来实际运用的表现。请记住,交易系统的测试绩效不论多好,都不能保证将来万无一失,因为市场状况永远在变化。对于测试结果感到满意之后,或许应该在走势上,通过目视观察信号发生的位置,感受一下系统的运作。另外,关于系统测试,必须特别注意整体结果是否受到一两笔交易的重大影响。通常我们都希望采用绩效稳定、可靠的系统。很多系统的最后结果虽然相似,但过程可能差异迥然。有些系统的表现起伏很大,获利不稳定。 完成历史测试之后,必须评估测试结果,比较不同系统之间的绩效。 整体获利金额与胜率的重要性,显然不如每笔交易平均获利与获利因子。特别注意,最大连续亏损的金额你是否承受得了?不要假定最大连续亏损不会马上发生,因为这种可能性毕竟是存在的。关于系统的获利能力,务必要考虑佣金与滑移价差,否则测试数据恐怕没有太大意义 。 系统测试过程要有耐心,不要懒惰或不耐烦,因为这可能影响你的交易绩效。最后,务必记住,除非系统经过适当的测试,否则不要轻易采用。 历史资料测试的常见错误: 1 .没有进行历史资料测试。 尽量发挥历史资料测试的功能: 1 .采用具备测试功能的软件。 值得提醒自己的一些问题: 1 .我的系统或交易方法有没有经过适当测试? |
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