我不得不承认，我从股市到期货这一小步，对于交易的认识上产生了质的飞跃。交易单独的股市是一个简单的世界，他有很少的维度。把股市考虑的过于复杂没有意义。那时，我建立了一种非常简单的刚性交易系统。简单到的程度，估计能够超乎所有人的想象。简单的说，就是以大盘为所有交易的背景，绝不参与没有大盘配合的股票。对于大盘我也没有研判的权利，只不过是某根中期均线上绝对做多，之下绝对做空。还有一个问题就是做多的时候如何选股？很简单，只要符合两个要求就可以。第一，之前（短期）一段时间内相对于大盘不断走强，或者说提前大盘见底；第二，之前（中期）必须有过更低的点位。也就是说该股这轮中期熊市的低点不能比上一轮熊市的低点低。仅此而已，剩下的东西全部交给运气来处理。请注意，这些全部是刚性的、全
部是永不改变的。进入期货市场，我发现出现了很多新问题。期货市场多出了很多的维度！比如，信号的选择、资金管理、分散投资等等。在股市上不存在信号的选择、满仓和空仓就是资金管理、无需进行分散投资。难道这些问题的答案，也都用刚性的简单系统来解决吗？

　　趋势跟踪的敏感程度？投机资金是集中还是分散？仓位应该多重？更多的“咬死”还是更多的选择？我发现设计这种系统时，一个环节有所改变就能相当大的程度上影响起他的环节。我必须从中有所取舍、有所选择！在股市上就有正确率和赔率两个维度，他们的取舍非常简单。而期货市场上，仓位的大小对于盈利的多少是最为重要的！我可以把赔率放大到无限大，但问题是仓位就会无限的轻。集中投资能够在某特定的短时间内获得暴利，就像去年的豆油一样（现在想想，我都后怕），但资金回撤幅度必然过大。越敏感的跟踪趋势就能建立更大的仓位，但连续亏损的次数就会越多。在正期望收益的趋势跟踪系统下，整体仓位越重收益率就越大。但问题是，整体仓位越重，交易系统就会越脆弱，或者说就有更大的被扫地出门的风险……这些都需要找到一个平衡点。毕竟我进入期货市场的时间还很短，目前还没有建立好适应期货市场多维度的交易系统。这个问题倒是不重要，只要找到了方向，早晚都会有结果。在此之前，我必须采用绝对低风险的策略。我不得不承认，去年满仓做多农产品让我获利250%的收益，但这样做对于我来说是错的！也许，能够从获利的交易中发现问题，可以大大降低成长的成本。

　　也许大家并不明白这些与“耳顺”有何关系？其实不能用多维和多角度的思路看待问题，是不可能解决这些问题的。股市这样的全额保证金市场，没有必要考虑到更细节的东西。不难发现，我在股市上的选择是一种“是与非”的二维选择，而期货市场上的选择是一种程度上的多维选择。不和其他的因素综合起来考虑，是没有意义的！比如，整体仓位的大小和资金分散程度具有正相关性。在股市上可以用极端的思路来考虑问题。熟悉我的朋友应该知道，我应对股市上的问题是二选一的取舍。但期货市场上仓位应该多重，就必须找到重与轻之间的平衡点，而这个点又需要考虑到其他所有因素后才有意义。要知道这些内容的取舍可以有无数种选择。最重要的是，什么是最适合自己的！只有适合自己的交易系统，才是最好的系统。

　　这种改变从某种意义上来说，就是把某些曾经交给“天”来左右的问题自己进行选择。在股市上我不用考虑一年最大可能的平均收益率是多少？可能出现的最大的亏损是多少？理论上平均收益和现实收益之间可能的偏离程度是多大？我的正确率有多高？最大连续亏损次数是多少？因为我知道股市上最大可能的亏损幅度远远低于我能够承受的范围。我知道我的系统具有正期望收益就能够获利，而无需计较正确率具体有多高的问题。而在期货市场上如果我不知道我的正确率有多高？最大连续亏损次数有多大？我就不可能回答我的仓位应该有多重这个简单的问题。这样分析下去会出现一个有意思的问题。理论上讲，收益率最大的方式是可能产生80%左右资金回撤幅度的方法。那么这样大的资金回撤是否超出了我的心理承受极限呢？答案是肯定的。这时就必须在加入一个最重要的因素，那就是自身的心理环境。我一年能够承受多大幅度的可能亏损是设计系统中一个最重要的前提问题。赢冲输缩的资金管理模式也是在考虑心理承受能力后建立的。同样30%的亏损，发生在不断亏损以后和发生在资金翻番以后产生的心理打击程度是不同的。期货交易系统我觉得还需要考虑的一个问题就是自身的资金环境。顺利的时候可以采用更激进的开仓操作，而不顺的时候必须采用更加保守的开仓策略。比如，去年橡胶跌停板做空的操作，在当时就是正确的，而如果现在（最
近连续小幅亏损了几次）可能就不是明智的交易。即使那是一笔获利的交易，同时我又有我交易的道理。也许水平越高，或者交易越顺利的时候，就越能建立更重的仓位、更大的自由度、更敏感的跟踪尺度、更集中的分散投资、更频繁的交易次数……

　　也许未来的期货交易系统将不再是简单刚性的系统。而是一种核心简单，具体问题相对复杂，并且通过考虑当时自身状况的一种自调节的弹性系统。用自调节的弹性系统，来操作自调节的混沌市场可能是最好的办法。前面“四十而不惑”那个层次的交易者，不是在交易市场，而是在交易自己的信念（系统）。而现在的交易者不是在交易市场，而是在交易自己的（包括心理上和资金上）自身环境。这时所有问题的对错，都要建立在自身环境这个参照物下才有意义！甚至现实的资金收益率都不是衡量对错的绝对标准，因为现实也是具备很大的偶然性。对于我需要的目标是什么？ 答案是：长期在市场上生存。我相信，只要我能够在期货市场上活10 年，我就不会再为钱发愁。我暂时不考虑每年的获利目标，而是坚持一种绝对的低风险策略。以前我总爱说，如果你不能知道某种方法的弊端，那么你肯定还不是真正的了解这种方法。现在我要说，如果你不能看到某种方法的价值（存在的意义），那么你肯定还没有真正的成熟。